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新龙头汇聚 新成长机遇
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基金长跑健将之四:长盛量化红利业绩排名稳居前1/6
日期 : 2016-01-29

基金市场上昙花一现的黑马基金常有,但历久弥坚的白马基金屈指可数,也就显得弥足珍贵。白马基金过往业绩持续稳定,虽然各年度少有特别靠前的排名,但长期业绩十分突出。集量化投资与人脑智慧于一体的长盛量化红利基金,自成立以来体现出良好的业绩表现和持续性,在不同风格的市场中均表现得游刃有余,被业内誉为是“算出来的白马基金”。
  
据同花顺数据统计,截至2016年1月26日,该基金过去1年、过去2年和过去3年收益率排名均稳居同类前1/6。

具体看来,过去2年收益率73.65%,在550名同类基金中排名46名;放远至过去3年收益率达100%,在484只同类基金中排名第61名。若从2009年11月25日基金成立之日算起,在同期上证综指深挫16.42%的背景下,长盛量化红利基金仍斩获81.2%的回报率,超越上证综指97.62个百分点。

作为国内首只运用量化投资策略投资于红利股票的基金,长盛量化红利策略基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池,在此基础上构建核心股票组合和卫星股票组合,从而形成基于核心-卫星投资策略的股票资产组合。其中,大类资产配置策略综合考虑宏观经济、政策导向和市场环境(市场估值水平、资金供求)等因素,股票投资中以红利股票投资为主导,以价值型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。

资料显示,长盛基金是国内较早启动数量化投资研究的基金公司,早在2005年就正式搭建由金融、信息技术与统计人才组成的金融工程部,目前已搭建了经验丰富的量化管理团队,有市场领先的量化资产规模和良好的过往业绩。

在2015年复杂的市场中,量化投资的优势也非常明显,长盛量化红利当年获得了66%的收益,在同类的445只产品中,位居第89名。在去年四季度的反弹中,该基金布局高弹性板块获得了较好的投资收益,基金净值上涨了38.77%。凭借量化产品的业绩优势和广大投资者的认可,在中国首届量化基金评比中,长盛基金摘取了“中国大奖章”称号。

面对2016年开局以来市场的跌跌不休,长盛基金也展现出较强的预判能力。长盛量化红利基金经理王超在四季报中分析道:“随着反弹趋于高位,组合中持仓的高弹性品种呈现疲态,本基金逐步减少相关持仓,配置银行股等大市值稳定品种减少组合的回撤风险,并将基金仓位降低至下限。预防2016年初可能发生的基金大规模调仓风险以及其他利空释放带来的系统性风险。”据四季报显示,四季末其权益投资比重已降至60%左右。

展望未来的行情,王超指出,并不认同市场当前广为流传的“资产荒”概念,认为在风险偏好没有明显提升的情况下,泛滥的流动性并不能增加配置高风险的权益类资产。当前流动性宽松主要是应对中国庞大的地方政府和企业债务问题,而非刺激股市上涨。中小市值股票高高在上的估值将在大非解禁、战略新兴版、注册制等新的供给因素推动下逐步降低。市场存量资金也将会追逐改革后新股发行产生的大量打新和次新股投资机会,对现有处于高位的品种将会形成明显资金分流。“基于这些判断,我们认为2016年市场将呈现大幅震荡并且估值中枢逐步下移的行情,因此我们将对基金进行防御性配置。”

 

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